基于校准为实际资产数据的Heston模型的投资组合优化
摘要：投资策略之间的活跃和被动的争论已经持续了很多年，远未结束。本文展示了选择最优投资组合管理策略取决于投资环境，我们通过根据实际股票市场数据校准的Heston模型参数来衡量。根据这些参数的数值，被动策略可能表现优于活跃策略，或者相反。该方法在三个股票市场指数上进行了测试：标普500、德国DAX和波兰WIG20。
作者：Jaros{l}aw Gruszka, Janusz Szwabi''nski
论文ID：2302.01816
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2023-02-06