一个针对参考安全性投资的均值-方差优化组合，适用于偏好接受一组证券的投资者。
摘要：对于一种被认为是有吸引力的投资的参考安全性，我们考虑一种限制条件，即投资者不愿意直接投资该安全性，可能是由于投资者自身的限制或该安全性本身的限制。然而，投资者对于一个由一组可接受的安全性构成的投资组合持开放态度，其中的回报可以被认为类似于参考安全性。我们证明，在一个相似度衡量下，可以选择这样一个投资组合，并通过马科维茨定义的均值方差特征来描述。此外，我们还考虑相对于参考安全性的绩效，以夏普比率进行衡量。本文的目标是推导出一个最优投资组合，以满足投资者对于可接受的安全性的偏好。
作者：Sidharth Mallik
论文ID：2208.04205
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2022-11-03