| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 用机器学习技术计算美式篮子衍生品的XVA | Ludovic Goudenege, Andrea Molent, Antonino Zanette | 2209.06485 | q-fin.CP | 2022-09-15 |
| 蒙特卡洛模拟中均值和方差的准确一致计算 | Jherek Healy | 2206.10662 | q-fin.CP | 2022-09-13 |
| 多层次的Richardson-Romberg方法和重要性抽样在衍生品定价中的应用 | Devang Sinha and Siddhartha P. Chakrabarty | 2209.00821 | q-fin.CP | 2022-09-05 |
| 紧凑格式方案的对流-扩散方程的稳定性分析和条件数 | Anindya Goswami and Kuldip Singh Patel | 2201.05854 | q-fin.CP | 2022-08-08 |
| 使用方差互换估计历史波动率和配置策略 | Lucio Fiorin | 2208.03164 | q-fin.CP | 2022-08-08 |
| 随机套利与市场指数期权 | Brendan K. Beare and Juwon Seo | 2207.00949 | q-fin.CP | 2022-07-11 |
| 强化学习投资组合管理框架与蒙特卡洛模拟 | Jungyu Ahn, Sungwoo Park, Jiwoon Kim, Ju-hong Lee | 2207.02458 | q-fin.CP | 2022-07-07 |
| 具有真实金融时间序列的基于代理的模型：用于验证基于代理的模型的方法 | Luis Goncalves de Faria | 2206.09772 | q-fin.CP | 2022-06-22 |
| 使用贝叶斯推断方法对二元期权引发的反问题进行参数识别 | Yasushi Ota, Yu Jiang and Daiki Maki | 2205.11012 | q-fin.CP | 2022-05-24 |
| 解决全非线性偏微分方程的差分学习方法 | William Lefebvre and Gr''egoire Loeper and Huy^en Pham | 2205.09815 | q-fin.CP | 2022-05-23 |
| 解决多期金融规划模型：融合蒙特卡洛树搜索和神经网络 | Afc{s}ar Onat Ayd{i}nhan, Xiaoyue Li, John M. Mulvey | 2202.07734 | q-fin.CP | 2022-05-19 |
| 深度量子神经网络在金融领域的应用 | Takayuki Sakuma | 2011.07319 | q-fin.CP | 2022-05-17 |
| 波动性启发的 $sigma$-LSTM 细胞 | German Rodikov and Nino Antulov-Fantulin | 2205.07022 | q-fin.CP | 2022-05-17 |
| 金融中的深度随机优化 | A. Max Reppen, H. Mete Soner, Valentin Tissot-Daguette | 2205.04604 | q-fin.CP | 2022-05-11 |
| 分数和粗糙波动率模型中的CVA | Elisa Al`os, Fabio Antonelli, Alessandro Ramponi, Sergio Scarlatti | 2204.11554 | q-fin.CP | 2022-04-26 |
| 组合学习用于投资组合估值和风险管理 | Lotfi Boudabsa and Damir Filipovi''c | 2204.05926 | q-fin.CP | 2022-04-13 |
| COVID-19疫情对中国原油期货市场的短期影响：基于多重分形分析的研究 | Shao Ying-Hui and Liu Ying-Lin and Yang Yan-Hong | 2204.05199 | q-fin.CP | 2022-04-12 |
| （我）DeFiX的回归 | Florentina c{S}oiman (CASC, CNRS - UMR3571), Guillaume Dumas (CNRS - UMR3571), Sonia Jimenez-Garces (CERAG) | 2204.00251 | q-fin.CP | 2022-04-04 |
| 小波分析和基于能量的指标用于石油-食品价格关系的金融化效应痕迹 | Loretta Mastroeni, Alessandro Mazzoccoli, Greta Quaresima, Pierluigi Vellucci | 2104.11891 | q-fin.CP | 2022-03-24 |
| 冲击控制的回归蒙特卡罗 | Mike Ludkovski | 2203.06539 | q-fin.CP | 2022-03-15 |
| 关于粗糙波动率模型离散化的弱收敛速度 | Christian Bayer, Masaaki Fukasawa, Shonosuke Nakahara | 2203.02943 | q-fin.CP | 2022-03-08 |
| LSTM能胜过波动性计量模型吗？ | German Rodikov, Nino Antulov-Fantulin | 2202.11581 | q-fin.CP | 2022-02-24 |
| 关于基于随机波动率的资产价格期权的高效混合方法 | Alexander Lipton and Artur Sepp | 2202.07849 | q-fin.CP | 2022-02-17 |
| 高效对冲和定价可调息利率衍生品的半静态复制方法 | Jori Hoencamp, Shashi Jain, Drona Kandhai | 2202.01027 | q-fin.CP | 2022-02-03 |
| COS方法精确期权定价--如何选择截断范围 | Gero Junike and Konstantin Pankrashkin | 2109.01030 | q-fin.CP | 2022-01-31 |