分数和粗糙波动率模型中的CVA
摘要：脆弱欧式期权价格在随机（粗糙或非粗糙）波动率模型中的一般表示公式及相关的对冲交易估值的表示公式，当默认事件与之相关时。我们将其特殊化应用于一些波动率模型，并基于表示公式提供价格近似值。我们通过与蒙特卡洛模拟比较结果来数值上研究其准确性，并进行理论误差研究。我们还引入了对于状态价格的粗糙性影响的开创性研究。
作者：Elisa Al`os, Fabio Antonelli, Alessandro Ramponi, Sergio Scarlatti
论文ID：2204.11554
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2022-04-26