具有真实金融时间序列的基于代理的模型：用于验证基于代理的模型的方法
摘要：用以验证代理模型能够生成与真实世界金融数据相当的人工金融时间序列数据。 该方法基于将代理模型的结果与“典型事实”进行比较 - 即金融数据的统计特性。 “典型事实”似乎是普遍存在的，并且在不同市场，金融工具和时间段中观察到，因此它们可以用来验证金融市场模型。 如果某个模型无法一致地复制这些“典型事实”，则我们可以将其视为实证上不足的。 本文讨论了每个“典型事实”，其实证证据以及引入适当的度量来测试模型生成数据中是否存在这些“典型事实”。此外，我们还研究了我们的模型正确再现这些“典型事实”的能力。我们对具有典型事实特点的全面的经验证据进行了ABM验证，这些经验证据可以用相对简单的金融市场代理模型来处理，并可用低频和高频金融数据。“典型事实”的验证程度可以显示模型作为现实的抽象是否具有有意义的实证对应，并且该分析的重要性。用于ABM验证和其实证可靠性。
作者：Luis Goncalves de Faria
论文ID：2206.09772
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2022-06-22