摘要：基于相关随机波动率的资产定价的障碍期权计算的单维蒙特卡洛模拟与半解析一维热势方法的结合设计
作者：Alexander Lipton and Artur Sepp
论文ID：2202.07849
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2022-02-17
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