| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 一个简洁的神经网络方法解决投资组合优化问题，无需使用动态规划 | Pieter M. van Staden and Peter A. Forsyth and Yuying Li | 2303.08968 | q-fin.CP | 2023-03-17 |
| 检测粗糙波动：一种滤波方法 | Camilla Damian and R"udiger Frey | 2302.12612 | q-fin.CP | 2023-02-27 |
| 一个用于具有MGARCH和小交易成本的线性二次组合优化的深度神经网络算法 | Andrew Papanicolaou, Hao Fu, Prashanth Krishnamurthy, Farshad Khorrami | 2301.10869 | q-fin.CP | 2023-02-17 |
| 强化学习与基于深度轨迹的随机控制代理在逐步均值方差对冲中的比较 | Ali Fathi and Bernhard Hientzsch | 2302.07996 | q-fin.CP | 2023-02-17 |
| 来自局部随机波动性模型校准的正则化McKean-Vlasov方程的Euler-Maruyama粒子方案的收敛 | Christoph Reisinger and Maria Olympia Tsianni | 2302.00434 | q-fin.CP | 2023-02-02 |
| 使用有限元方法对带惩罚TF模型下可转债的估值 | Rakhymzhan Kazbek and Yogi Erlangga and Yerlan Amanbek and Dongming Wei | 2301.10734 | q-fin.CP | 2023-01-26 |
| 涉及期望的特殊函数的自动伴随微分 | Jos''e Brito, Andrei Goloubentsev, Evgeny Goncharov | 2204.05204 | q-fin.CP | 2023-01-25 |
| 差分进化算法的组合突变策略在定价纯欧式期权中的应用及其在Covid-19大流行期间的数据实现 | Werry Febrianti, Kuntjoro Adji Sidarto, and Novriana Sumarti | 2301.09261 | q-fin.CP | 2023-01-24 |
| 信用估值调整的高效风险估计 | Michael B. Giles, Abdul-Lateef Haji-Ali, Jonathan Spence | 2301.05886 | q-fin.CP | 2023-01-18 |
| 物理信息卷积变换器用于预测波动率曲面 | Soohan Kim, Seok-Bae Yun, Hyeong-Ohk Bae, Muhyun Lee, Youngjoon Hong | 2209.10771 | q-fin.CP | 2023-01-03 |
| 使用Twitter预测股票隐含波动率 | Thomas Dierckx, Jesse Davis, Wim Schoutens | 2301.00248 | q-fin.CP | 2023-01-03 |
| 使用快速高斯变换在双因子Hull-White模型下定价百慕大式Swaption | Tomohisa Yamakami, Yuki Takeuchi | 2212.08250 | q-fin.CP | 2022-12-19 |
| 深度加权蒙特卡洛：使用神经网络的混合期权定价框架 | S''andor Kuns''agi-M''at''e, G''abor F''ath, Istv''an Csabai, G''abor Moln''ar-S''aska | 2208.14038 | q-fin.CP | 2022-12-09 |
| 巴西上市期权与离散红利以及快速拉普拉斯变换 | Maikon Araujo | 2212.01315 | q-fin.CP | 2022-12-05 |
| 路径依赖的CVA回归与过度模拟的违约事件 | Lokman Abbas-Turki, St''ephane Cr''epey and Bouazza Saadeddine | 2211.17005 | q-fin.CP | 2022-12-01 |
| 加密货币的投资者基础与特异波动 | Amin Izadyar, Shiva Zamani | 2211.13274 | q-fin.CP | 2022-11-28 |
| 提取限制下的通天奖优化表现 | Peter A. Forsyth and Kenneth R. Vetzal and G. Westmacott | 2211.10509 | q-fin.CP | 2022-11-22 |
| 关于Heston模型下离散亚洲期权和回望期权定价 | Leonardo Perotti, Lech A. Grzelak | 2211.03638 | q-fin.CP | 2022-11-08 |
| 理解Maker协议 | Jason Chen, Kathy Fogel, and Kose John | 2210.16899 | q-fin.CP | 2022-11-01 |
| 牛顿-拉夫逊仿真网络用于高效计算众多隐含波动率 | Geon Lee, Tae-Kyoung Kim, Hyun-Gyoon Kim, Jeonggyu Huh | 2210.15969 | q-fin.CP | 2022-10-31 |
| 房地产价格的享乐模型：GAM与环境因素 | Jason R. Bailey, Davide Lauria, W. Brent Lindquist, Stefan Mittnik, Svetlozar T. Rachev | 2210.14266 | q-fin.CP | 2022-10-27 |
| 技术排名 | Anita Mezzetti, Lo"ic Mar''echal, Dimitri Percia David, William Lacube, S''ebastien Gillard, Michael Tsesmelis, Thomas Maillart, Alain Mermoud | 2210.07824 | q-fin.CP | 2022-10-17 |
| 多层次蒙特卡罗方法及其在金融工程中的应用 | Devang Sinha and Siddhartha P. Chakrabarty | 2209.14549 | q-fin.CP | 2022-09-30 |
| 适用于SIMD设备和AAD库的经典BFGS库的修改 | Evgeny Goncharov, Alexandre Rodrigues | 2209.14928 | q-fin.CP | 2022-09-30 |
| 在GPU上计算导数敏感度的拟蒙特卡洛方法 | Paul Bilokon and Sergei Kucherenko and Casey Williams | 2209.11337 | q-fin.CP | 2022-09-26 |