组合学习用于投资组合估值和风险管理
摘要：动态投资组合估值与风险管理的集成学习方法的引入：基于回归树。我们从衍生投资组合的累积现金流的有限样本中学习动态价值过程。该估计器以闭合形式给出。该方法快速、准确，并且与样本量和路径空间维度的规模很好地扩展。该方法也可以应用于百慕大式期权。数值实验证明了在中等维度问题中的良好结果。
作者：Lotfi Boudabsa and Damir Filipovi''c
论文ID：2204.05926
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2022-04-13