| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 比特币与Google Trends关注的联系 | Nektarios Aslanidis, Aurelio F. Bariviera, ''Oscar G. L''opez | 2106.07104 | q-fin.ST | 2021-06-15 |
| 比特币订单簿中间隙与回报之间的时间相关性 | Roberto Mota Navarro, Paulino Monroy Castillero, Francois Leyvraz | 2106.02187 | q-fin.ST | 2021-06-08 |
| 印度非寿险保险公司的保费建模 | Kartik Sethi, Siddhartha P. Chakrabarty | 2106.02446 | q-fin.ST | 2021-06-07 |
| 尾重和黑天鹅：具有重置的乘法过程的精确结果 | Dami''an H. Zanette and Susanna Manrubia | 2105.11679 | q-fin.ST | 2021-05-26 |
| 贝叶斯推断和超统计学描述金融时间序列的长记忆过程 | Geoffrey Ducournau | 2105.04171 | q-fin.ST | 2021-05-11 |
| 比特币价格回报的最近缩放特性 | Tetsuya Takaishi | 2009.06874 | q-fin.ST | 2021-05-07 |
| 系统性策略为何以及如何衰退 | Antoine Falck, Adam Rej, David Thesmar | 2105.01380 | q-fin.ST | 2021-05-05 |
| 贝叶斯和频率回归分析模拟净贷款损失 | Nathan Thomas Provost | 2104.13947 | q-fin.ST | 2021-04-30 |
| 基于CAPM和市场规模的股票市场模型 | Andrey Sarantsev, Blessing Ofori-Atta, Brandon Flores | 1907.08911 | q-fin.ST | 2021-04-28 |
| 金融市场中两个十年的相关性、层级结构、网络和聚类的综述 | Gautier Marti, Frank Nielsen, Miko{l}aj Bi''nkowski, Philippe Donnat | 1703.00485 | q-fin.ST | 2021-04-14 |
| 收益损失不对称的贝叶斯分析 | Andrea Giuseppe Di Iura, Giulia Terenzi | 2104.06044 | q-fin.ST | 2021-04-14 |
| 通过实现协方差检测市场制度：无监督学习与非线性模型的比较 | Andrea Bucci and Vito Ciciretti | 2104.03667 | q-fin.ST | 2021-04-09 |
| COVID-19期间美国股票市场的横截面回报差异和波动性研究 | Jiawei Du | 2007.11546 | q-fin.ST | 2021-03-25 |
| 深度学习在外汇和股票价格预测中的调查 | Zexin Hu, Yiqi Zhao and Matloob Khushi | 2103.09750 | q-fin.ST | 2021-03-18 |
| 巴西股市中的风险相关性 | Michel Alexandre and Kau^e Lopes de Moraes and Francisco Aparecido Rodrigues | 2103.09059 | q-fin.ST | 2021-03-17 |
| 股市中短期和长期时间尺度的识别及结构性转变的影响 | Ajit Mahata, Debi Prasad Bal and Md Nurujjaman | 1907.03009 | q-fin.ST | 2021-03-10 |
| 「好到什么程度算好？概率基准和纳米金融+」 | Rolando Gonzales Martinez | 2103.01669 | q-fin.ST | 2021-03-03 |
| 统计力学和贝叶斯推断针对奥斯本悖论 | Geoffrey Ducournau | 2103.00788 | q-fin.ST | 2021-03-02 |
| 比特币中的非对称波动性和多重分形的时变特性 | Tetsuya Takaishi | 2102.07425 | q-fin.ST | 2021-02-18 |
| 比特币的幂律回报率和波动性交叉相关性 | T. Takaishi | 2102.08187 | q-fin.ST | 2021-02-17 |
| 基于LSTM模型的窗口滑动和预测范围方法的加权组合用于加密货币预测 | Yifan Yao, Lina Wang | 2102.05448 | q-fin.ST | 2021-02-11 |
| 小波去噪的ResNet卷积神经网络和LightGBM方法预测外汇汇率变动 | Yiqi Zhao and Matloob Khushi | 2102.04861 | q-fin.ST | 2021-02-10 |
| COVID-19期间主权债券收益率的网络过滤方法分析 | Raymond Ka-Kay Pang, Oscar Granados, Harsh Chhajer and Erika Fille Legara | 2009.13390 | q-fin.ST | 2021-02-09 |
| 通胀与失业的耦合关键性分析 | Z. Koohi Lai, A. Namaki, A. Hosseiny, G.R. Jafari, M. Ausloos | 2003.12655 | q-fin.ST | 2021-02-03 |
| 事件驱动的LSTM用于外汇价格预测 | Ling Qi, Matloob Khushi and Josiah Poon | 2102.01499 | q-fin.ST | 2021-02-03 |