贝叶斯和频率回归分析模拟净贷款损失
摘要：关于净贷款损失与其他金融和社会因素之间的关系，我们建立了两个不同的非线性回归模型。我们考虑了2011年4月1日至2020年4月1日的时间间隔内的这些数据。我们还在模型中包括了时间变量（月份和年份）以提高准确性。一个模型遵循非频率学派的非线性回归方法，而另一个模型遵循贝叶斯学派的方法。通过使用这两种方法，我们对净贷款损失与给定的金融、社会和时间变量之间的关系有了一个全面的理解，提高了我们对贷款配置盈利能力的金融预测能力。
作者：Nathan Thomas Provost
论文ID：2104.13947
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2021-04-30