巴西股市中的风险相关性
摘要：计算巴西股市风险相关中心性（RDC）的目的。我们计算了2008年1月至2020年6月巴西股市交易的资产在不同外部风险水平下的RDC。我们观察到，基于RDC的资产排名取决于外部风险。排名的波动性与危机事件有关，反映了最近的巴西经济政治危机。此外，我们发现基于RDC的资产排名的平均波动性与股市每日平均收益呈负相关。这支持了排名波动性在危机期间更高的假设。 巴西股市中风险相关中心性的计算和分析
作者：Michel Alexandre and Kau^e Lopes de Moraes and Francisco Aparecido Rodrigues
论文ID：2103.09059
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2021-03-17