通胀与失业的耦合关键性分析
摘要：宏观经济指标波动剧烈的关键时期摘要：使用耦合多重分形方法，针对宏观经济指标中的异常大波动，本文通过分析1948年至2018年的美国数据，测量了不符合高斯分布的非高斯性。然后，探讨了变量的非高斯性对它们的耦合结构产生的影响。通过应用多重分形方法，可以看出非高斯性取决于时间尺度。尽管失业的非高斯性仅在小于1年的时间尺度上显著，而在更长的时间尺度上趋向于高斯行为，但通胀的非高斯性在所有时间尺度上均存在。此外，观察到这些变量的耦合结构在2年后趋向于高斯行为。
作者：Z. Koohi Lai, A. Namaki, A. Hosseiny, G.R. Jafari, M. Ausloos
论文ID：2003.12655
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2021-02-03