尾重和黑天鹅：具有重置的乘法过程的精确结果
摘要：具有随机重置事件的乘法过程被认为会产生具有幂律尾巴的稳定分布，这在社会、经济和生态系统的统计学中非常普遍。我们的主要目标是提供关于越来越复杂的带重置的基本乘法过程的动力学和渐近行为的一系列精确结果，包括离散和连续时间变体以及控制过程的参数中的几个随机程度。特别是，我们展示了随着时间的流逝如何构建幂律分布，它们的矩随时间如何变化，以及它们的稳态轮廓如何被这些参数定量确定。我们的讨论强调了与金融系统的联系，但这些随机过程也被预期在建模各种社会和生物现象方面具有成果。
作者：Dami''an H. Zanette and Susanna Manrubia
论文ID：2105.11679
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2021-05-26