「好到什么程度算好？概率基准和纳米金融+」
摘要：使用标准可以识别具有改进机会的可比较单位。本研究提出了一种用于在嘈杂数据集中计算概率基准的两步方法：（i）双双曲线欠采样过滤关键绩效指标（KPI）的噪声，（ii）相关向量机使用去噪后的KPI估算概率基准。该方法的实用性通过对纳米金融数据库的应用进行了说明。结果表明，在纳米金融集团的情况下，采用捕捉所在国家宏观经济环境的变量，可以获得更高的区分能力。此外，估计结果显示，在农村地区运营的群体与城市和近市区群体具有不同的概率基准。
作者：Rolando Gonzales Martinez
论文ID：2103.01669
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2021-03-03