收益损失不对称的贝叶斯分析
摘要：贝叶斯方法在金融时间序列的盈利/亏损不对称性方面进行了定量分析。特别是我们关注一些选定的指数，通过贝叶斯t-检验的广义版本来分析不对称性量的统计显著性，该方法放松了底层分布的正态性假设。我们提出了两种不同的数据分布模型，研究了我们方法的收敛性，并提供了我们数值结果的几种图形表示。最后，我们对模型参数进行了敏感性分析，以研究我们结果的可靠性和鲁棒性。
作者：Andrea Giuseppe Di Iura, Giulia Terenzi
论文ID：2104.06044
分类：Statistical Finance
分类简称：q-fin.ST
提交时间：2021-04-14