构建无套利隐含波动率：Sinkhorn算法与变种
摘要：从买卖报价中构建无套利隐含波动率曲面的经典问题的研究：基于Sinkhorn算法设计一种快速的数值过程，并证明其收敛性。Sinkhorn算法最近被用于高效地解决（鞅）最优传输问题。
作者：Hadrien De March (ECOLE POLYTECHNIQUE, QANTEV), Pierre Henry-Labordere (SOCIETE GENERALE)
论文ID：1902.04456
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2023-07-18