摘要：在无限主动跳跃的非鞅情况下，尚不存在计算期权价格的数值方法。本文针对这种情况，基于测度变换，开发了两种模拟方法，并进行了一些数值实验。
作者：Takuji Arai, Yuto Imai
论文ID：2306.05750
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2023-06-12
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