采用可信度理论进行运营风险量化的“玩具”模型
摘要：满足巴塞尔II监管要求的先进测量方法需要银行内部模型利用内部数据、相关外部数据、情景分析和反映商业环境和内部控制系统的因素。操作风险中一个尚未解决的挑战之一是适当地结合这些数据来源。本文侧重于定量评估超过某一高阈值的低频高影响损失。我们建议采用完整的可信度理论方法来估计这些损失的频率和严重程度分布，同时考虑银行内部数据、专家意见和行业数据。
作者：Hans B\"uhlmann, Pavel V. Shevchenko and Mario V. W\"uthrich
论文ID：0904.1772
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2009-04-14