摘要：利用当前银行监管框架巴塞尔II来量化操作风险资本费用，许多银行采用了损失分布法。在实践中使用该方法需要解决许多建模问题。本文回顾了文献中提出的定量方法，以实施该方法。具体讨论了贝叶斯推断方法的使用，该方法可以考虑到专家判断和参数不确定性，建模相关性和包括保险。
作者：Pavel V. Shevchenko
论文ID：0904.1805
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2010-06-15
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