凸资本要求下的偏离均衡：存在性、唯一性和稳定性
摘要：金融市场的不完全半鞘模型中，我们考虑了几个风险厌恶的金融代理商，他们协商一捆相关索赔的价格。假设代理商的风险偏好由凸性资本要求建模，我们定义并分析他们的需求函数，并提出了部分均衡价格的概念。除了存在和唯一性的充分条件外，我们还证明了均衡价格对代理商的风险偏好错误设定具有稳定性。
作者：Michail Anthropelos, Gordan Zitkovic
论文ID：0901.3318
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2009-01-22