参数不确定性下的业务风险资本费用估计
摘要：操作风险资本费用的量化往往采用损失分配方法。通常使用年度损失分布的0.999分位数来估计资本费用，这是使用频率和严重性分布参数的点估计计算得出的。通常忽略参数估计的不确定性。账户参数不确定性的一个不愉快后果是资本要求的增加。本文展示了如何利用贝叶斯框架考虑参数不确定性，并将专家意见和外部数据纳入估计过程。
作者：Pavel V. Shevchenko
论文ID：0904.1771
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2009-04-14