| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 使用层次聚类分析的最优投资组合管理分析 | Kapil Panda | 2308.11202 | q-fin.PM | 2023-08-23 |
| 黑-利特曼、贝叶斯收缩和因子模型在组合选择中：你可以拥有全部 | Kwong Yu Chong | 2308.09264 | q-fin.PM | 2023-08-21 |
| 智能DCA的优越性 | Calvet, Emmanuel, Herranz-Celotti, Luca, and Valimamode, Karim | 2308.05200 | q-fin.PM | 2023-08-11 |
| 基于注意力驱动的动态因子学习的生成CVaR组合优化 | Chuting Sun, Qi Wu, Xing Yan | 2301.07318 | q-fin.PM | 2023-08-07 |
| 具有隐藏高斯漂移和随机出现的专家意见的市场中的投资组合优化：建模与理论结果 | Abdelali Gabih and Ralf Wunderlich | 2308.02049 | q-fin.PM | 2023-08-07 |
| 规范组合：最优资产和信号组合 | Nikan Firoozye, Vincent Tan, Stefan Zohren | 2202.10817 | q-fin.PM | 2023-07-13 |
| 随机利率和不确定性下的最佳投资 | Julian H"olzermann | 2306.13343 | q-fin.PM | 2023-06-26 |
| 小心限制！-- 在Heston的随机波动率模型中的受限投资组合优化 | Marcos Escobar-Anel, Michel Kschonnek, Rudi Zagst | 2306.11158 | q-fin.PM | 2023-06-21 |
| 在具有非线性影响成本的制度转换市场中的最优投资组合执行：结合动态规划和神经网络 | Xiaoyue Li, John M. Mulvey | 2306.08809 | q-fin.PM | 2023-06-16 |
| 中国股票市场中的最优做市商：随机控制和情景分析 | Shiqi Gong, Shuaiqiang Liu, Danny D. Sun | 2306.02764 | q-fin.PM | 2023-06-06 |
| 整合不同信息进行组合选择 | Yi Huang, Wei Zhu, Duan Li, Shushang Zhu, Shikun Wang | 2305.17881 | q-fin.PM | 2023-05-30 |
| 绿色投资组合优化：一种基于情景分析和压力测试的新方法，用于在印度市场中可持续投资的典范 | Shashwat Mishra and Rishabh Raj and Siddhartha P. Chakrabarty | 2305.16712 | q-fin.PM | 2023-05-29 |
| VBA支持金融学生构建最优投资组合的仿真软件包 | Abdulnasser Hatemi-J and Alan Mustafa | 2305.12826 | q-fin.PM | 2023-05-23 |
| 超越均值-方差方法的组合优化规则 | Maxime Markov, Vladimir Markov | 2305.08530 | q-fin.PM | 2023-05-16 |
| Gerber统计量是正半定的证明 | S. Gerber, H. Markowitz, P. Ernst, Y. Miao, B. Javid, and P. Sargen | 2305.05663 | q-fin.PM | 2023-05-10 |
| 一种适用于乘法效用下习惯形成的贪婪算法 | Snezhana Kirusheva and Thomas S. Salisbury | 2305.04748 | q-fin.PM | 2023-05-09 |
| 中国A股市场中基金偏好股构建稀疏组合 | Ke Zhang | 2305.01642 | q-fin.PM | 2023-05-03 |
| 带有CRRA效用函数的一般和线性交易成本下的最优投资与消费策略 | Yingting Miao and Qiang Zhang | 2304.07672 | q-fin.PM | 2023-04-18 |
| 最大化Alpha和最小化Beta的组合投资组合管理 | Soumyadip Sarkar | 2304.05900 | q-fin.PM | 2023-04-13 |
| 快速大规模投资组合优化的统一框架 | Weichuan Deng, Ronakdilip Shah, Pawel Polak, Abolfazl Safikhani | 2303.12751 | q-fin.PM | 2023-03-23 |
| 风险投资组合构建及对最优策略影响的主要因素 | Francesco Farina, Mike Arpaia, Harpal Khing, Jonas Vetterle | 2303.11013 | q-fin.PM | 2023-03-21 |
| 具有前瞻效用偏好的确定性缴费养老金计划的最优投资 | Kenneth Tsz Hin Ng, Wing Fung Chong | 2303.08462 | q-fin.PM | 2023-03-16 |
| 学习中的模糊金融市场中的最优投资 | Nicole B"auerle and Antje Mahayni | 2303.08521 | q-fin.PM | 2023-03-16 |
| 连续时间路径相关的探索性均值方差组合构建 | Zhou Fang | 2303.02298 | q-fin.PM | 2023-03-07 |
| 基于熵正则化随机控制方法的电力虚拟竞价策略 | Zhou Fang | 2303.02303 | q-fin.PM | 2023-03-07 |