最大化Alpha和最小化Beta的组合投资组合管理
摘要：组合管理是投资策略的重要组成部分，旨在最大化回报同时最小化风险。本文探讨了几种组合管理策略，包括资产配置、分散投资、积极管理和风险管理，以及它们在优化组合绩效方面的重要性。这些策略分别和结合起来进行考察，以展示它们如何帮助投资者最大化阿尔法和最小化贝塔。资产配置是将投资组合分配给不同资产类别，以实现所期望的风险和回报水平的过程。分散投资涉及将投资分散于不同的证券和行业，以最小化个别证券或行业特定风险的影响。积极管理涉及证券选择和风险管理技术，以在最小化损失的同时产生超额回报。风险管理策略，如止损单和期权策略，旨在在不利市场条件下最小化损失。本文强调了将这些策略结合起来以优化组合绩效的重要性。正确实施这些策略可以帮助投资者在长期内实现其投资目标，同时最小化风险敞口。本文还提出了一个呼吁，鼓励投资者利用组合管理策略来最大化阿尔法和最小化贝塔。
作者：Soumyadip Sarkar
论文ID：2304.05900
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2023-04-13