整合不同信息进行组合选择
摘要：基于Bayesian学习和高斯混合模型的思想，我们将历史数据中包含的反向信息和受异质预期和嘈杂交易行为影响的市场组合中的前瞻性信息有机结合在一起。所提出的联合估计方法根据市场效率程度自适应地协调这两种类型的信息，并在市场转折点快速响应。模拟实验和全球经验测试均证实，该方法是一种灵活可靠的预测工具，适用于具有不同效率程度的各种资本市场。
作者：Yi Huang, Wei Zhu, Duan Li, Shushang Zhu, Shikun Wang
论文ID：2305.17881
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2023-05-30