涉及期望的特殊函数的自动伴随微分
摘要：使用自动伴随微分和并行化方法计算形式为$G=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m}(E y_i - C_i)^2$的函数的梯度。此类函数经常出现在随机模型的校准中。我们扩展了arXiv:1901.04200的工作，并提供了更快且更易于实现的方法。我们还提供了我们方法的实现，并将该技术应用于欧式期权的校准。
作者：Jos''e Brito, Andrei Goloubentsev, Evgeny Goncharov
论文ID：2204.05204
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2023-01-25