巴西上市期权与离散红利以及快速拉普拉斯变换
摘要：巴西证券交易所（B3）长期以来一直使用仅考虑股息的调整来处理其上市股票期权。这一调整仍然需要在定价看涨期权或看跌期权时考虑离散的股息。本文介绍了一种基于快速拉普拉斯变换及其反变换的数值计算过程，能够高效准确地计算巴西上市期权的权利金和希腊字母（delta、gamma和theta）。
作者：Maikon Araujo
论文ID：2212.01315
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2022-12-05