一种矩方法定价双障碍合约的途径，由一类常见的跳跃扩散驱动。
摘要：用矩方法来定价在基础资产模型为一般类跳跃扩展的情况下的障碍型期权。通过一般原理，期权价格与特定的无穷维线性规划问题相关联。随后，通过有限维线性规划问题来逼近这些系统，并找到这类期权的价格的上下界。作为数值示例，我们将该方法应用于对多种不同模型的障碍型期权（双向敲出期权、美式回廊期权和双不触碰期权）的估值，包括具有确定性利率的情况，并与蒙特卡洛模拟结果进行比较。在所有情况下，我们发现紧密的边界和短时间的执行。也提供了理论上的收敛结果。
作者：Bjorn Eriksson, Martijn Pistorius
论文ID：0812.4548
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2008-12-25