非线性Black-Scholes方程的最优子代数系统
摘要：非线性Black-Scholes模型的对称性描述所使用的主要对象是一个四维李代数。该模型实现了在非流动性市场中典型的反馈效应。李代数的结构依赖于一个参数，即我们有一个一参数的代数族。我们使用Patera-Winternitz方法对这些代数进行了分类。对非线性Black-Scholes方程的对称性代数族，描述了一维、二维和三维子代数的最优系统。这些最优系统使我们能够描述方程的完整不变解集。
作者：Maxim Bobrov
论文ID：0901.2826
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2009-02-10