摘要：连续时间随机过程在金融和保险领域中是有用的模型。这些模型的数值模拟依赖于时间离散化、参数估计和随机数生成器的选择。本文旨在提供用于实际实施扩散过程模拟的工具，特别适用于保险领域。
作者：Fr''ed''eric Planchet (SAF), Pierre-Emanuel Th''erond (SAF)
论文ID：1001.1909
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2010-01-13
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