关于数学金融中出现的三个过滤问题
摘要：数学金融中使用滤波理论的三种情况的详细说明：1）关于从观测到的双边汇率新闻中估计随机波动模型的研究，作者为R. Mahieu和P. Schotman；2）一种估计多因子CIR利率期限结构模型的状态空间方法，作者为A.L.J. Geyer和S. Pichler；3）在金融衍生品定价中的部分观测下的风险最小对冲策略研究，作者为P. Fischer，E. Platen和W. J. Runggaldier；在第一个问题中，我们建议使用基于几何学的最新非线性滤波技术来估计从观测到的双边汇率中的波动时间序列。在这里使用的模型是随机波动模型。我们提出的滤波器被称为投影滤波器，并且给出了这些滤波器的简要推导。第二个问题被详细介绍，并示意使用不同的滤波技术。事实上，在2）中使用的滤波器和部分文献中的滤波器可以解释为投影滤波器，我们将对如何构造更一般和可能更适合的投影滤波器提出一些建议。第三个问题只是简单地介绍。
作者：Damiano Brigo and Bernard Hanzon
论文ID：0812.4050
分类：Computational Finance
分类简称：q-fin.CP
提交时间：2008-12-23