金融市场中的全球风险最小化
摘要：国际金融危机的经常发生对社会经济产生不利影响，需要创新的监管工具或策略来管理风险和市场稳定。然而，市场相互作用的复杂网络经常阻碍了理性决策以最小化风险。在这里，我们展示了在给定预期回报的情况下，投资者可以克服这种复杂性，在投资组合选择模型中全球最小化他们的金融风险，这在数学上等价于计算物理学中的玻璃自旋模型的基态，前提是保证金要求保持在关键的、经验可度量的值以下。对于中央监管保证金要求的市场，这个结果暗示了潜在的稳定干预策略。
作者：Andreas Martin Lisewski
论文ID：0908.0682
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2009-08-06