风险敏感的仿射过程投资管理：一种黏性方法
摘要：考虑包含资产价格跳跃和估值因素的跳跃扩散模型的扩展。根据Bielecki、Pliska、Nagai等人的早期研究，采用风险敏感型优化准则（等价于在方差约束下最大化预期增长率）。在这种情况下，Hamilton-Jacobi-Bellman方程是一个偏积分微分方程。本文的主要结果是证明控制问题的值函数是Hamilton-Jacobi-Bellman方程的唯一黏性解。
作者：Mark Davis and Sebastien Lleo
论文ID：1003.2521
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2010-03-15