评估不同记忆长度下适应交易策略的性能
摘要：基于少数群体游戏的预测模型：在该模型中，交易者通过评估具有不同记忆长度的完整交易策略的过去绩效来不断评估。根据选定的交易策略，确定单一资产在随后时间段的运动预测。我们通过使用标普500指数中的股票进行实证研究发现，我们的预测模型的成功率高达51.5％以上，并且产生比持有策略更高的回报。即使考虑交易成本，我们发现使用这些预测结果将产生优秀的投资组合。
作者：Andreas Krause
论文ID：0901.0447
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2009-01-06