二阶随机跳跃法算法在乘性噪声布朗运动中的应用
摘要：一种用于数值积分具有乘性噪声的布朗运动随机微分方程的随机跳字算法被提出和测试。该算法在有限时间间隔内具有二阶矩收敛，并且每个时间步骤只需要对一个均匀分布的随机变量进行采样。噪声可以是白噪声或有色噪声。我们将该算法应用于研究一个非线性耦合到热浴的振子接近平衡的过程，并探讨乘性噪声（由非线性耦合引起）对弛豫时间的影响。这使我们能够测试能量包络近似方法的有效性范围。
作者：Ji Qiang and Salman Habib
论文ID：physics/9912055
分类：Computational Physics
分类简称：physics.comp-ph
提交时间：2009-10-31