具有α稳定创新的PARMA模型的依赖结构
摘要：对具有对称α稳定创新的PARMA模型（即周期性系数的ARMA模型）的依赖结构进行了研究。在这种情况下，协方差函数未定义，因此必须使用其他依赖度量。在获得具有对称α稳定创新的PARMA系统有界解的形式后，我们研究了共差异和协变--对于对称稳定时间序列而言最受欢迎的依赖度量。我们证明了两种考虑的度量都是周期性的。此外，我们确定了共差异和协变在当且仅当比例系数等于α时渐近成比例的情况。
作者：Joanna Nowicka-Zagrajek, Agnieszka Wylomanska
论文ID：physics/0608137
分类：Data Analysis, Statistics and Probability
分类简称：physics.data-an
提交时间：2007-05-23