非因果的FIR滤波器在资本市场中获得最大回报
摘要：非因果FIR（最终冲击响应）滤波器输出达到局部最小值或最大值时，购买或出售金融工具的交易策略。在这一假设下，本文的目标是确定“最佳”非因果平滑FIR滤波器，以获得市场回报的最大价值。通过将输出信号提前以补偿先验已知滤波器引入的延迟来实现假设的非因果性。最佳结果分别是由帕斯卡三角形和对称幂三角形给出的冲击响应，用于有和无交易费用的交易情况。研究发现，交易费用会大大降低市场可能的净回报，因此在市场分析中不应忽略交易费用。
作者：Andrzej Dyka
论文ID：physics/0608118
分类：Physics and Society
分类简称：physics.soc-ph
提交时间：2007-05-23