全球市场的熵相关性：时间尺度方法
摘要：新的方法研究Hurst指数对时间和尺度的依赖性。这种新方法使我们能够回溯到影响全球市场的重大事件（如9/11恐怖袭击事件），并分析这些影响是如何在不同尺度上传播的。所研究的指标的时间尺度依赖性显示出熵测度在区分市场指数的各种特征方面的重要性：这些“效应”包括对早期预警的认识、演化模式以及新兴/已建立市场的行为差异。
作者：J. A. O. Matos, S. M. A. Gama, H. J. Ruskin, A. Sharkasi, M. Crane
论文ID：physics/0607296
分类：Data Analysis, Statistics and Probability
分类简称：physics.data-an
提交时间：2007-05-23