金融随机常微分方程的变步长算法比较测试
摘要：随着Black-Scholes模型的引入，随机过程在数学金融中的作用日益重要。在许多情况下，价格、波动率和其他数量可以用随机常微分方程模拟。目前为止，用于解决这类方程的方法明显不如确定性常微分方程的类似方法。最近，我们开发了一些利用可变步长来控制局部误差的方法，这些方法似乎提供了大大提高的速度和准确性。在这里，我们对这些算法在数学金融文献中的问题的性能进行了比较研究。
作者：Yin Mei Wong and Joshua Wilkie
论文ID：physics/0606095
分类：Data Analysis, Statistics and Probability
分类简称：physics.data-an
提交时间：2007-05-23