金融市场加权网络中的频谱、强度和相干性
摘要：基于纽约证券交易所（NYSE）交易的股票，我们构建了一个基于相关矩阵的金融网络，其中股票对应于节点，根据节点之间的相关性强度逐个添加链接。相关矩阵的特征值谱反映了市场的结构，这也体现在紧密关联的网络的聚类结构中。一个聚类群体越强大和紧密，相应的业务领域对应的特征值越早出现在谱中。另一方面，如果将属于特定业务领域的股票群体视为最终网络中的全连接子图，可以根据时间来监测其强度和一致性。这种方法表明了业务部门的分类在市场价格中的可见程度，从而使我们能够衡量属于特定业务部门的股票的群体行为的程度。
作者：G. Tibely, J.-P. Onnela, J. Saramaki, K. Kaski, J. Kertesz
论文ID：physics/0603196
分类：Physics and Society
分类简称：physics.soc-ph
提交时间：2007-05-23