金融市场的扩散熵分析
摘要：金融市场的扩散熵技术应用于研究金融市场的尺度行为。四个代表性股票市场，道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数、恒生指数和上证综合指数的尺度行为几乎相同，尺度不变指数都在[0.92, 0.95]的区间内。这些结果提供了金融时间序列中存在长期相关性的强有力证据，因此几种基于方差的方法受限于检测金融市场的尺度不变性质。此外，提出了一个简化的股票市场渗流模型，其尺度行为与实际市场非常吻合。
作者：Shi-Min Cai, Pei-Ling Zhou, Hui-Jie Yang, Chun-Xia Yang, Bing-Hong Wang, and Tao Zhou
论文ID：physics/0508117
分类：Physics and Society
分类简称：physics.soc-ph
提交时间：2007-05-23