具有任意均值的高阶复杂白噪声的带和不带样本均值去除的自相关图的采样误差
摘要：使用带有和不带有样本均值移除的标准拉格窗相关图估计器，我们推导了复杂白噪声（具有任意均值）的偏差、方差、协方差和均方误差。我们发现，尽管白噪声在非零滞后时没有协方差，但任意均值引入了相关图估计的滞后相关性。我们提供了一个经验法则，用于在未知真实均值的情况下确定是否应该移除样本均值。这里推导的采样属性有助于评估不同参数范围内自协方差和自相关估计器的一般统计性能。另外，这些采样属性可以用作一般白噪声中弱信号检测的界限。
作者：T. D. Carozzi and A. M. Buckley
论文ID：physics/0506030
分类：Data Analysis, Statistics and Probability
分类简称：physics.data-an
提交时间：2009-09-29