推导一般白噪声相关图的采样误差
摘要：关于某些独立同分布样本序列的自协方差和自相关估计器的二阶采样特性的推导。具体来说，我们考虑的估计器是经典的滞后窗口相关图、减去样本均值的相关图和固定长度求和相关图。对于每一个相关图，我们推导出了广义高阶白噪声序列的偏差、协方差、均方误差和一致性的显式公式。特别地，这类序列可能具有非零均值，是复数值，并且还包括非解析噪声信号。我们发现，尽管这些过程是白噪声，因此根据定义不依赖于滞后，但这些常用的相关图具有滞后相关性。
作者：T. D. Carozzi and A. M. Buckley
论文ID：physics/0505145
分类：Data Analysis, Statistics and Probability
分类简称：physics.data-an
提交时间：2007-05-23