福克-普朗克方程的统一解法
摘要：使用离散奇异卷积算法作为数值积分弗克-普朗克方程的统一方法进行研究。讨论了离散奇异卷积算法的统一特性。演示了现有算法的不同实现，如全局、局部、Galerkin、插值和有限差分，可以从一个起点推导出来。利用三个基准随机系统，即斥力王过程、黑-肖尔斯方程和真实非线性模型，说明了这种方法对于通过时间依赖方法求解弗克-普朗克方程的稳健性和准确性。另外，使用不可压缩的欧拉方程进一步验证了这种方法对于更困难的问题的有效性。数值结果表明，这种统一方法对于求解弗克-普朗克方程是稳健且准确的。
作者：G.W. Wei
论文ID：physics/0004074
分类：Computational Physics
分类简称：physics.comp-ph
提交时间：2009-11-06