一个随机波动模型族的热核展开：delta几何
摘要：一种具有均值回归项和双CEV式指数的随机波动性过程的研究 用于数字期权价格、局部波动性和隐含波动性的近似解析公式的推导 基于微分几何，特别是黎曼空间上的小时间扩散的方法 几何观点可推广到其他过程，并且在小到期限和小虚度情况下能够产生非常准确的波动率曲线。
作者：Bourgade Paul, Croissant Olivier
论文ID：cs/0511024
分类：Computational Engineering, Finance, and Science
分类简称：cs.CE
提交时间：2007-05-23