使用神经网络的投资组合选择
摘要：应用基于人工神经网络的启发式方法来追踪与投资组合选择问题相关的有效边界。我们考虑了标准马科维茨均值-方差模型的一种推广，其中包括基数和约束限制。这些约束条件确保投资于一定数量的不同资产并限制每个资产的投资金额。我们展示了使用神经网络启发式方法得到的一些实验结果，并将其与三种先前的启发式方法进行了比较。
作者：Alberto Fernandez, Sergio Gomez
论文ID：cs/0501005
分类：Neural and Evolutionary Computing
分类简称：cs.NE
提交时间：2007-07-30