多元期权价格的静态与动态套利界限
摘要：静态套利价格区间与多变量Black-Scholes模型得到的价格区间进行比较。虽然在单变量情况下这两组价格之间没有差距，但我们观察到与我们对平价看涨期权模型风险直觉相反，模型价格与静态套利价格之间存在相当大的差距，因此存在一组无法校准多变量Black-Scholes模型的价格，并且不能得出是否存在静态套利机会的结论。
作者：Alexandre d'Aspremont
论文ID：cs/0407029
分类：Computational Engineering, Finance, and Science
分类简称：cs.CE
提交时间：2007-05-23