使用半定规划的稀疏主成分分析的直接表述
摘要：用Frobenius-范数的角度来近似一个正的、半正定对称矩阵与一个秩为一的矩阵，其特征向量的基数有上界限制。该问题在将协方差矩阵分解为稀疏因子时出现，并且在生物学到金融等领域有广泛应用。我们使用了经典的变分表示法的修改，其中考虑了基数限制，并导出了基于半正定规划的松弛问题。我们还讨论了Nesterov的平滑最小化技术在直接稀疏PCA方法中的应用。
作者：Alexandre d'Aspremont, Laurent El Ghaoui, Michael I. Jordan, Gert R. G. Lanckriet
论文ID：cs/0406021
分类：Computational Engineering, Finance, and Science
分类简称：cs.CE
提交时间：2007-05-23