Heston模型的拟合优度
摘要：股市回报的概率分布的分析公式是在Dragulescu和Yakovenko在Quantitative Finance 2002年的Heston模型的基础上提出的。在复制他们的结果时，我们发现了他们对数据进行预处理的两个重大弱点，这对模型的拟合效果产生了质疑。我们提出了一种更真实地捕捉市场的新方法，并对得到的概率分布进行了Kolmogorov-Smirnov测试和卡方测试。结果对于在时间滞后（40至250天）时的数据平滑度不需要如此复杂的模型提出了一些重要问题；然而，对于时间滞后很小（1和5天）的情况，与假设波动率恒定的传统高斯模型相比，我们还提供了一些支持Heston模型的统计证据。
作者：Gilles Daniel
论文ID：cs/0305055
分类：Computational Engineering, Finance, and Science
分类简称：cs.CE
提交时间：2007-05-23