模型市场中的交易者动态
摘要：研究《Challet and Zhang's Minority Game》的各种扩展，试图深入了解金融市场背后的动力学。首先，我们考虑了一个异质人口，在基于历史数据进行预测时，个体交易者采用不同的“时间视野”。结果表明，每个交易者的平均盈利是人群组成的高度非线性函数。其次，我们引入了一个阈值信心水平，交易者在该水平以下将不进行交易。这可能导致市场参与者的“比例”和相应的市场“价格”波动较大。
作者：Neil F. Johnson, Michael Hart, Pak Ming Hui and Dafang Zheng
论文ID：cond-mat/9910072
分类：Condensed Matter
分类简称：cond-mat
提交时间：2007-05-23