外汇市场动态的随机理论
摘要：新的外汇市场动态随机理论的发展。结果得到了一种新的概率分布，能够很好地描述近年来外汇市场中所观察到的统计和标度依赖。将该发展的动态理论与广泛应用于此问题的著名的现象学莱维分布方法进行比较。结果表明，发展的随机动态和基于莱维分布的现象学方法具有相同的统计和标度依赖。
作者：Nikolai Laskin (University of Toronto, Canada)
论文ID：cond-mat/9909427
分类：Condensed Matter
分类简称：cond-mat
提交时间：2007-05-23